| 李运章 （长聘）副研究员 硕士生导师 复旦大学智能复杂体系基础理论与关键技术实验室 （长聘）副研究员、主任助理 E-mail: li_yunzhang@fudan.edu.cn 个人主页：http://faculty.fudan.edu.cn/li_yunzhang/zh_CN/index.htm |
个人简介
李运章，复旦大学智能复杂体系基础理论与关键技术实验室长聘副研究员、主任助理。主要研究领域为随机最优控制问题的高阶精度数值算法，相关成果发表于SIAM J. Control. Optim. (2篇), SIAM J. Sci. Comput., SIAM J. Financial Math., Stoch. Proc. Appl.等知名学术期刊。入选首批“启光学者”(全国共5名)，上海市白玉兰人才计划浦江项目特殊急需类(人工智能方向)，上海市晨光学者计划，国家博新计划。主持国家自然科学基金委青年科学基金项目，上海市“科技创新行动计划”基础研究领域项目，复旦大学新工科人才基金“创新中心讲席教授”项目。
教育经历
2015年8月至2020年6月 复旦大学 数学科学学院 运筹学与控制论专业 博士 导师：汤善健 教授
2018年8月至2019年11月 布朗大学 应用数学系 联合培养博士 导师：Chi-Wang Shu 教授
2011年9月至2015年7月 中国人民大学 理学院 学士
工作经历
2024年12月至今 复旦大学智能复杂体系基础理论与关键技术实验室 （长聘）副研究员
2022年8月2024年11月 复旦大学智能复杂体系基础理论与关键技术实验室 （青年）副研究员
2020年7月至2022年7月 复旦大学 数学科学学院 博士后
2021年4月至2022年4月 香港中文大学 数学系 访问博士后
研究领域
致力于研究复杂随机受控系统的高阶精度算法，数值逼近随机最优控制问题中涉及的各类方程：（倒向）随机微分方程、（倒向）随机偏微分方程、完全非线性二阶抛物方程等。
科研项目及奖励
1. 国家自然科学基金委员会，青年科学基金项目，12301566，平均场框架下的部分观测随机最优控制问题的紧性方法与数值研究，2024.01 – 2026.12，30万元，在研，主持
2. 启光自然科学发展基金会，启光学者计划，复杂随机系统的最优控制理论与计算，2026.01 – 2028.12，60万元，在研，主持
3. 上海市人才工作局，上海市白玉兰人才计划浦江项目特殊急需类（人工智能方向）, 24PJD002，部分观测随机最优控制问题的深度学习算法，2024.12 – 2026.11，30万元，在研，主持
4. 上海市科委，上海市“科技创新行动计划”基础研究领域项目，23JC1400300，平均场系统滤波问题的混沌传播理论与粒子博弈极限理论，2023.12 – 2026.11，40万元，在研，主持
5. 上海市教育委员会与上海市教育发展基金会，上海市晨光学者计划，22CGA01，倒向随机N-S方程的概率学表征和数值方法，2023.01 – 2024.12，6万元，在研，主持
6. 中国博士后科学基金会，中国博士后科学基金面上资助，2021M690703，完全非线性二阶PDEs的间断有限元方法及其应用，2021.06 – 2022.06，8万元，结题，主持
7. 中国博士后科学基金会，国家博士后创新人才支持计划，BX20200096，高维SPDEs和BSPDEs的LDG方法及其在随机最优控制中的应用，2020.06 – 2022.06，63万元，结题，主持
8. 上海市人力资源和社会保障局，上海市“超级博士后”激励计划，2020034，随机最优控制问题的数值算法，2020.12 – 2022.06，20万元，结题，主持
论文成果
1. Yuyang Ye, Yunzhang Li*, Shanjian Tang, Fractional backward stochastic partial differential equations with applications to stochastic optimal control of partially observed systems driven by Lévy processes, SIAM Journal on Control and Optimization, 2025, 63 (2): 1314-1347.
(中国数学会 T1 期刊, 通讯作者)
2. Miaomiao Li, Yunzhang Li, Bin Pei*, Yong Xu, Averaging principle for semilinear slow-fast rough partial differential equations, Stochastic Processes and their Applications, 2025, 188:104683.
(中国数学会 T2 期刊，作者按姓氏字母排序)
3. Bin Pei, Lifang Feng, Yunzhang Li, Yong Xu*, Non-Markovian dynamics: the memory-dependent probability density evolution equations, Nonlinear Dynamics, 2025, 113: 12589-12607.
(中国科学院 2 区期刊)
4. Yunzhang Li*, Xiaolu Tan, Shanjian Tang, Discrete-time approximation of stochastic optimal control with partial observation, SIAM Journal on Control and Optimization, 2024, 62(1): 326-350.
(中国数学会 T1 期刊, 第一作者、通讯作者)
5. Yunzhang Li*, A high-order numerical scheme for stochastic optimal control problem, Journal of Computational and Applied Mathematics, 2023, 427: 115158.
(中国数学会 T3 期刊, 第一作者、通讯作者)
6. Yunzhang Li*, A high-order numerical method for BSPDEs with applications to mathematical finance, SIAM Journal on Financial Mathematics, 2022, 13(1): 147-178.
(中国数学会 T2 期刊, 第一作者、通讯作者)
7. Yunzhang Li, Chi-Wang Shu*, Shanjian Tang, A local discontinuous Galerkin method for nonlinear parabolic SPDEs, ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis, 2021, 55: S187-S223.
(中国数学会 T2 期刊, 第一作者)
8. Yunzhang Li*, Shanjian Tang, Approximation of BSDEs with super-linearly growing generators by Euler's polygonal line method: A simple proof of the existence, Systems & Control Letters, 2021, 153: 104952.
(复旦数学 2 区期刊, 第一作者、通讯作者)
9. Li Zhou, Yunzhang Li*, An LDG method for stochastic Cahn-Hilliard type equation driven by general multiplicative noise involving second-order derivative, Communications in Computational Physics, 2022, 31(2): 516-547.
(中国数学会 T1 期刊, 通讯作者)
10. Yunzhang Li*, Shanjian Tang, Approximation of backward stochastic partial differential equations by a splitting-up method, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2021, 493: 1-37.
(中国数学会 T3 期刊, 第一作者、通讯作者)
11. Yunzhang Li*, Shanjian Tang, BMO martingale method for backward stochastic differential equations driven by general càdlàg local martingales, Communications in Information and Systems, 2021, 21(4): 561-589.
(第一作者、通讯作者)
12. Yunzhang Li, Chi-Wang Shu*;, Shanjian Tang, An ultra-weak discontinuous Galerkin method with implicit–explicit time-marching for generalized stochastic KdV equations, Journal of Scientific Computing, 2020, 82(3): 61.
(中国数学会 T2 期刊, 第一作者)
13. Yunzhang Li, Chi-Wang Shu*, Shanjian Tang, A discontinuous Galerkin method for stochastic conservation laws, SIAM Journal on Scientific Computing, 2020, 42(1): A54-A86.
(中国数学会 T1 期刊, 第一作者)
14. Yixiang Dai, Yunzhang Li*, Jing Zhang, Local discontinuous Galerkin method for nonlinear BSPDEs of Neumann boundary conditions with deep backward dynamic programming time-marching, Communications in Computational Physics, accepted.
(中国数学会 T1 期刊, 通讯作者)
15. Kai Du, Yunzhang Li*, Yuyang Ye, Particle approximation for a conditional McKean-Vlasov stochastic differential equation, preprint.
