个人简介

李运章于2020年在复旦大学数学科学学院获得博士学位，并赴美国布朗大学应用数学系进行博士联合培养。2020年至2022年在复旦大学从事博士后研究工作，期间被聘为香港中文大学名誉博士后。2022年8月正式入职复旦大学智能复杂体系实验室任青年副研究员，2024年12月晋升为长聘副研究员。主要研究领域为随机最优控制问题的高阶精度数值算法，相关成果发表于SIAM J. Control. Optim., SIAM J. Sci. Comput., SIAM J. Financial Math., Stoch. Proc. Appl.等知名学术期刊。入选上海市白玉兰人才计划浦江项目特殊急需类（人工智能方向），上海市晨光计划，国家博士后创新人才支持计划，上海市“超级博士后”激励计划。主持国家自然科学基金委青年科学基金项目，上海市“科技创新行动计划”基础研究领域项目，中国博士后科学基金面上项目，获得复旦大学新工科人才基金资助。

教育经历

2015年8月至2020年6月  复旦大学数学科学学院  运筹学与控制论专业  博士  导师：汤善健 教授

2018年8月至2019年11月 布朗大学 应用数学系 联合培养博士 导师：Chi-Wang Shu 教授

2011年9月至2015年7月  中国人民大学 理学院  学士

工作经历

2024年12月至今  复旦大学智能复杂体系基础理论与关键技术实验室  （长聘）副研究员

2022年8月至2024年11月  复旦大学智能复杂体系基础理论与关键技术实验室  青年副研究员

2020年7月至2022年7月  复旦大学 数学科学学院  博士后

2021年4月至2022年4月  香港中文大学 数学系  访问博士后

研究领域

致力于研究复杂随机受控系统的高阶精度算法，数值逼近随机最优控制问题中涉及的各类方程：（倒向）随机微分方程、（倒向）随机偏微分方程、完全非线性二阶抛物方程等。

代表成果

1. Yuyang Ye, Yunzhang Li*, Shanjian Tang, Fractional backward stochastic partial differential equations with applications to stochastic optimal control of partially observed systems driven by Lévy processes, SIAM Journal on Control and Optimization, 2025, 63 (2): 1314-1347.

(中国数学会 T1 期刊, 通讯作者)

2. Miaomiao Li, Yunzhang Li, Bin Pei*, Yong Xu, Averaging principle for semilinear slow-fast rough partial differential equations, Stochastic Processes and their Applications, 2025, 188:104683.

(中国数学会 T2 期刊)

3. Bin Pei, Lifang Feng, Yunzhang Li, Yong Xu*, Non-Markovian dynamics: the memory-dependent probability density evolution equations, Nonlinear Dynamics, 2025, 113: 12589-12607.

(中国科学院 2 区期刊)

4. Yunzhang Li*, Xiaolu Tan, Shanjian Tang, Discrete-time approximation of stochastic optimal control with partial observation, SIAM Journal on Control and Optimization, 2024, 62(1): 326-350.

(中国数学会 T1 期刊, 第一作者、通讯作者)

5. Yunzhang Li*, A high-order numerical scheme for stochastic optimal control problem, Journal of Computational and Applied Mathematics, 2023, 427: 115158.

(中国数学会 T3 期刊, 第一作者、通讯作者)

6. Yunzhang Li*, A high-order numerical method for BSPDEs with applications to mathematical finance, SIAM Journal on Financial Mathematics, 2022, 13(1): 147-178.

(中国数学会 T2 期刊, 第一作者、通讯作者)

7. Yunzhang Li, Chi-Wang Shu*, Shanjian Tang, A local discontinuous Galerkin method for nonlinear parabolic SPDEs, ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis, 2021, 55: S187-S223.

(中国数学会 T2 期刊, 第一作者)

8. Yunzhang Li*, Shanjian Tang, Approximation of BSDEs with super-linearly growing generators by Euler's polygonal line method: A simple proof of the existence, Systems & Control Letters, 2021, 153: 104952.

(复旦数学 2 区期刊, 第一作者、通讯作者)

9. Li Zhou, Yunzhang Li*, An LDG method for stochastic Cahn-Hilliard type equation driven by general multiplicative noise involving second-order derivative, Communications in Computational Physics, 2022, 31(2): 516-547.

(中国数学会 T1 期刊, 通讯作者)

10. Yunzhang Li*, Shanjian Tang, Approximation of backward stochastic partial differential equations by a splitting-up method, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2021, 493: 1-37.

(中国数学会 T3 期刊, 第一作者、通讯作者)

11. Yunzhang Li*, Shanjian Tang, BMO martingale method for backward stochastic differential equations driven by general càdlàg local martingales, Communications in Information and Systems, 2021, 21(4): 561-589.

(第一作者、通讯作者)

12. Yunzhang Li, Chi-Wang Shu*;, Shanjian Tang, An ultra-weak discontinuous Galerkin method with implicit–explicit time-marching for generalized stochastic KdV equations, Journal of Scientific Computing, 2020, 82(3): 61.

(中国数学会 T2 期刊, 第一作者)

13. Yunzhang Li, Chi-Wang Shu*, Shanjian Tang, A discontinuous Galerkin method for stochastic conservation laws, SIAM Journal on Scientific Computing, 2020, 42(1): A54-A86.

(中国数学会 T1 期刊, 第一作者)

14. Yixiang Dai, Yunzhang Li*, Jing Zhang, Local discontinuous Galerkin method for nonlinear BSPDEs of Neumann boundary conditions with deep backward dynamic programming time-marching, Communications in Computational Physics, accepted.

(中国数学会 T1 期刊, 通讯作者)

15. Kai Du, Yunzhang Li*, Yuyang Ye, Particle approximation for a conditional McKean-Vlasov stochastic differential equation, preprint.