李运章（Li，Yunzhang）

发布者：徐君 发布时间：2021-03-23 浏览次数：9915

李运章 （长聘）副研究员 硕士生导师


复旦大学智能复杂体系基础理论与关键技术实验室 （长聘）副研究员、主任助理

个人主页：http://faculty.fudan.edu.cn/li_yunzhang/zh_CN/index.htm

个人简介

李运章，复旦大学智能复杂体系基础理论与关键技术实验室长聘副研究员、主任助理。主要研究领域为随机最优控制问题的高阶精度数值算法，相关成果发表于SIAM J. Control. Optim. (2篇), SIAM J. Sci. Comput., SIAM J. Financial Math., Stoch. Proc. Appl.等知名学术期刊。入选首批“启光学者”(全国共5名)，上海市白玉兰人才计划浦江项目特殊急需类(人工智能方向)，上海市晨光学者计划，国家博新计划。主持国家自然科学基金委青年科学基金项目，上海市“科技创新行动计划”基础研究领域项目，复旦大学新工科人才基金“创新中心讲席教授”项目。

教育经历

  • 2015年8月至2020年6月  复旦大学 数学科学学院  运筹学与控制论专业  博士  导师：汤善健 教授

  • 2018年8月至2019年11月 布朗大学 应用数学系 联合培养博士 导师：Chi-Wang Shu 教授

  • 2011年9月至2015年7月  中国人民大学 理学院  学士

工作经历

  • 2024年12月至今  复旦大学智能复杂体系基础理论与关键技术实验室  （长聘）副研究员

  • 2022年8月2024年11月  复旦大学智能复杂体系基础理论与关键技术实验室  （青年）副研究员

  • 2020年7月至2022年7月  复旦大学 数学科学学院  博士后

  • 2021年4月至2022年4月  香港中文大学 数学系  访问博士后

研究领域

致力于研究复杂随机受控系统的高阶精度算法，数值逼近随机最优控制问题中涉及的各类方程：（倒向）随机微分方程、（倒向）随机偏微分方程、完全非线性二阶抛物方程等。

 科研项目及奖励

  • 国家自然科学基金委员会，青年科学基金项目，12301566，平均场框架下的部分观测随机最优控制问题的紧性方法与数值研究，2024.01 – 2026.12，30万元，在研，主持

  • 启光自然科学发展基金会，启光学者计划，复杂随机系统的最优控制理论与计算，2026.01 – 2028.12，60万元，在研，主持

  • 上海市人才工作局，上海市白玉兰人才计划浦江项目特殊急需类（人工智能方向）, 24PJD002，部分观测随机最优控制问题的深度学习算法，2024.12 – 2026.11，30万元，在研，主持

  • 上海市科委，上海市“科技创新行动计划”基础研究领域项目，23JC1400300，平均场系统滤波问题的混沌传播理论与粒子博弈极限理论，2023.12 – 2026.11，40万元，在研，主持

  • 上海市教育委员会与上海市教育发展基金会，上海市晨光学者计划，22CGA01，倒向随机N-S方程的概率学表征和数值方法，2023.01 – 2024.12，6万元，在研，主持

  • 中国博士后科学基金会，中国博士后科学基金面上资助，2021M690703，完全非线性二阶PDEs的间断有限元方法及其应用，2021.06 – 2022.06，8万元，结题，主持

  • 中国博士后科学基金会，国家博士后创新人才支持计划，BX20200096，高维SPDEs和BSPDEs的LDG方法及其在随机最优控制中的应用，2020.06 – 2022.06，63万元，结题，主持

  • 上海市人力资源和社会保障局，上海市“超级博士后”激励计划，2020034，随机最优控制问题的数值算法，2020.12 – 2022.06，20万元，结题，主持

论文成果

  1. Yixiang Dai, Yunzhang Li*, Jing Zhang, Local discontinuous Galerkin method for nonlinear BSPDEs of Neumann boundary conditions with deep backward dynamic programming time-marching, Communications in Computational Physics, [2026], 39(4), 1299-1331.

  2. Yuyang Ye, Yunzhang Li*, Shanjian Tang, Fractional backward stochastic partial differential equations with applications to stochastic optimal control of partially observed systems driven by Lévy processes, SIAM Journal on Control and Optimization, [2025], 63(2): 1314-1347.

  3. Miaomiao Li, Yunzhang Li, Bin Pei*, Yong Xu, Averaging principle for semilinear slow-fast rough partial differential equations, Stochastic Processes and their Applications, [2025], 188: 104683.

  4. Bin Pei, Lifang Feng, Yunzhang Li, Yong Xu*, Non-Markovian dynamics: the memory-dependent probability density evolution equations, Nonlinear Dynamics, [2025], 113: 12589-12607.

  5. Kai Du, Yunzhang Li*, Yuyang Ye, Particle approximation for a conditional McKean-Vlasov stochastic differential equation, arXiv, [2024], 2403.17555.

  6. Yunzhang Li*, Xiaolu Tan, Shanjian Tang, Discrete-time approximation of stochastic optimal control with partial observation, SIAM Journal on Control and Optimization, [2024], 62(1): 326-350.

  7. Yunzhang Li*, A high-order numerical scheme for stochastic optimal control problem, Journal of Computational and Applied Mathematics, [2023], 427: 115158.

  8. Yunzhang Li*, A high-order numerical method for BSPDEs with applications to mathematical finance, SIAM Journal on Financial Mathematics, [2022], 13(1): 147-178.

  9. Yunzhang Li, Chi-Wang Shu*, Shanjian Tang, A local discontinuous Galerkin method for nonlinear parabolic SPDEs, ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis, [2021], 55: S187-S223.

  10. Yunzhang Li*, Shanjian Tang, Approximation of BSDEs with super-linearly growing generators by Euler's polygonal line method: A simple proof of the existence, Systems & Control Letters, [2021], 153: 104952.

  11. Li Zhou, Yunzhang Li*, An LDG method for stochastic Cahn-Hilliard type equation driven by general multiplicative noise involving second-order derivative, Communications in Computational Physics, [2022], 31(2): 516-547.

  12. Yunzhang Li*, Shanjian Tang, Approximation of backward stochastic partial differential equations by a splitting-up method, Journal of Mathematical Analysis and Applications, [2021], 493: 1-37.

  13. Yunzhang Li*, Shanjian Tang, BMO martingale method for backward stochastic differential equations driven by general càdlàg local martingales, Communications in Information and Systems, [2021], 21(4): 561-589.

  14. Yunzhang Li, Chi-Wang Shu*, Shanjian Tang, An ultra-weak discontinuous Galerkin method with implicit–explicit time-marching for generalized stochastic KdV equations, Journal of Scientific Computing, [2020], 82(3): 61.

  15. Yunzhang Li, Chi-Wang Shu*, Shanjian Tang, A discontinuous Galerkin method for stochastic conservation laws, SIAM Journal on Scientific Computing, [2020], 42(1): A54-A86.